こんにちは、たかはしみのるです。
この記事では、チャート上に日足の平均ボラティリティを表示するインジケーターを紹介します。
インジケーター概要
このインジケーターは前日のボラティリティおよび過去の平均ボラティリティをチャート上に表示するインジケーターです。
画像では、前日のボラティリティを白、過去5日の平均ボラティリティを赤、過去25日の平均ボラティリティを青で表示しています。
パラメータはこんな感じです。ボラティリティの平均日数(先程の上の画像の5日、25日)および線の色、線の太さは変更可能です。
他に、ボラティリティを表示するするバーの本数を変更することができます。
本インジケーターの使い方
私は本インジケーターを主に決済サインとして利用しています。
例えば、赤い丸で囲んだ部分は前日のボラティリティ(白い線)と過去25日間の平均ボラティリティ(青線)が近くにあり、この点で反発していることがわかります。
ダウンロード方法
以下のリンクからダウンロードしてください。
Zipファイルダウンロード後、パスワードを入力して解凍してください。
解凍パスワードは、ブログランキングのバナー(2つ)をクリックしていただくと表示される”パスワード前半”と”パスワード後半”を繋げた8文字です。
【2021/2/2追記】Zipファイルのパスワードは撤廃しました。
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本インジケーターが皆様のトレードのお役に立てれば幸いです。
コメント
大変有能なインジケータを無料で公開してくださり、誠にありがとうございます。
1点ご確認ですが、このVolatilityDisplayで描画される「平均ボラティリティ(限界運動量)」の計算方法は、その日の「始値と終値の差」ではなく、その日の「高値と安値の差」で合っていますでしょうか?
お教えいただけると幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
おがさわら様
コメントありがとうございます。
はい。基本的に高値と安値の差です。
細かく言うと実際の計算には、ATR(1)を使っているため、
①当日の高値-前日の終値
②前日の終値-当日の安値
③当日の高値-当日の安値
のうち、最大のものになります。
さっそくのお返事を、誠にありがとうございます。
さらに2点、ご質問があるのですが、
「実際の計算には、ATR(1)を使っている」とのことですが、他にたとえば「ATR(2)」という計算式があるのでしょうか?
①~③の計算方法は知っていたのですが、「(1)」という数字がついていたのがよく分からなかったので、ご質問させていただきました。
このインジケータを描画すると、限界運動量(平均ボラティリティ)の上下のラインが、ガタガタしている箇所と真っすぐな箇所があります(説明が下手ですみませんが、言っている意味がお分かりでしょうか)。
1本の真っすぐなラインにならないのは、計算式が「ある期間の始値-終値の差」ではなく、上記のように「①~③の高値と安値の差」に応じて描画されているから、途中でラインの高低が変わる。リペイントしているのではなく、途中で①~③の適用が変わり、計算し直しているからラインの位置が変わる。という理解で合っていますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると助かります。
どうかよろしくお願い申し上げます。
おがさわら
おがさわら様
質問ありがとうございます。
「ATR」は一定期間の値幅の平均値を示す指標です。
今回の場合、ATR(1)は日足の値幅1日分の平均=1日分値幅になります。
ATR(2)であれば、2日分の値幅の平均値となります。
(余談ですが、MT4のATRのデフォルトパラメータは14です)
本インジケーターは、過去の平均値幅を当日のチャートに当てはめた場合の
上と下を表示しています。
「過去〇日の値幅の平均」は日付が変わらないと変動しませんが、
当日すでに動いた値幅は変動しているので、それを差し引いた分が
「当日これから動くかもしれない値幅(の目安)」になります。
例えば、過去25日の値幅の平均が100pipsだとして、当日オープン時は
値幅が0なので、始値の上100pipsと下100pipsに線が引かれます。
当日10pips上がったとすると、当日の値幅は10pipsなので残りは90pipsの
余地があることになります。上は当日の安値から100pips上(=高値から90pips上)に、
下は当日の高値から100pips下(=安値の90pips下)のところに線が引かれます。
このように、当日のチャートが高値or安値を更新すると、引かれる線がガタガタ
してきます。逆に高値も安値も更新しないと、線は一直線になります。
さっそくのご教示をありがとうございます。
ちょっとこんがらがってきたのですが、、、
ATR(1)というのは、ある期間の平均値をすべて足して、同じ期間で割って、1日で動く(かもしれない)値幅を算出したもの、という理解で合っていますか?
(つまり、ATR(2)は、半分の期間で割った数値? もしくは、1日で動くかもしれない値幅に2をかけた数値?)
当インジのパラメーターには、初期設定として「前日のボラティリティ」「平均のボラティリティ1」「平均のボラティリティ2」があり、「平均のボラティリティ1」は「5」(5日間)、「平均のボラティリティ2」は「25」(25日間)に設定されています。
それがたとえばMT4内蔵のATRならば「14」(14日間)になっている、という理解で合っていますか?
二つ目の質問に対するご回答は、腑に落ちました。なるほど、当日更新した高値・安値に応じて、ラインの位置も変わってくるということですね!
これまでは「ある期間の始値-終値の平均」を描画したインジケータを用いていたので、引かれたラインはその日が終わるまで変わることがなかったので(一直線のままだったので)、当インジが描画するラインとの違いがぜんぜん分かっていませんでした。
上記、もう一点だけ、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
おがさわら
日足のATR(2)は、過去2日間についてそれぞれの1日の値幅を出し、それを平均したものです。1日前の値幅が100pips、2日前の値幅が160pipsだった場合、ATR(2)は130pipsになります。
ATR(1)だと、単純に前日の値幅です。
25日の平均ボラティリティの場合、過去25日間のそれぞれの値幅を平均したもの、という意味です。
追伸:
ということは、限界運動量(平均ボラティリティ)を「始値-終値」で計算するのと、「高値-安値」で計算するのとでは、ぜんぜん違いますよね!?
「始値-終値」ならば、1日間でどれだけ上下に動いても(高値と安値をどれだけ更新しても)、最終的に始値の近くで終わったならば(つまり上下にヒゲの長い日足が形成されたならば)、数値的にはあまり動かなかったということになります。
高値・安値もあまり更新せず、レンジのような値動きならば、「始値-終値」と「高値-安値」、どちらも似たようなラインを描画しますが、上に述べたような途中激しい値動きをした場合は、まったく異なる限界運動量(平均ボラティリティ)が算出される、ということになりますよね。
うーん、どちらを用いたほうがいいのか、用途に悩みます。
本インジケーターは、デイトレードで使用する前提で作成しています。
また、エントリーというよりは決済に利用するイメージが強いです。
例えば、持っているポジションが順調に利益が乗っている場合、
1日の値幅を達成してさらに伸びる場合もありますが、「そろそろ反転するかも」
と注意するための目安に使えると考えています。
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
「ブログランキング」をポチッとするぐらいしかお礼できませんが、ご親切にご対応くださいまして、誠にありがとうございます。
おがさわら
ありがとうございます!
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