こんにちは、たかはしみのるです。
今回は最近再注目されている朝スキャ手法について検証してきます。
朝スキャは市場参加者が少ない時間帯にトレンドが発生しづらいという性質に着目した手法です。（アジア早朝時間帯の逆張り戦略）
今回はこちらの記事で紹介されているロジックを検証していきます。
通貨ペアと時間足
通貨ペア：EURAUD
時間足：5分足
エントリーロジック
23時～1時の間に以下の条件を満たしたら次の足の始値でエントリー
※保有ポジションは1ポジションのみ。ポジション保有中はエントリー条件を満たしても追加エントリーは行わない
決済ロジック
なし。エントリー時にTP：10pips、SL：50pipsを設定する。
その他条件
検証結果
MT4での検証結果
| 項目 | 検証結果 |
| エントリー回数 | 2,130回 |
| プロフィットファクター | 1.39 |
| ドローダウン | 635.09(4.53%) |
| 期待利益 | 1.86 |
| リスクリワード（平均利益：平均損失） | 0.193 |
| 勝率 | 87.79% |
MT5での検証結果
| 項目 | 検証結果 |
| エントリー回数 | 701回 |
| プロフィットファクター | 1.21 |
| ドローダウン | 241.06(2.34%) |
| 期待利益 | 1.28 |
| リスクリワード（平均利益：平均損失） | 0.196 |
| 勝率 | 86.02% |
考察
MT4、MT5ともに利益が残った。
MT5版はエントリー時のスプレッド制限を2pipに設定しているため、エントリー回数がかなり少なくなっている。アジア時間の早朝時間帯はスプレッドが開きやすいため、MT4版のテストではスプレッド1pips（10ポイント）設定にしているが、現実的ではないと考えられるため、MT5版の試験結果の方が現実的と考えられる。
2012年～2020年のヒストリカルデータで通貨ペア別の時間帯別ボラティリティを調査しての左の図。
今回はEURAUDについて検証しているが、他の通貨ペアでもロンドンフィックス後はボラティリティが低下しているため、本手法を他通貨ペアに適用して検証しても面白い結果が得られる可能性がある。
まとめ
アジア早朝時間帯のボリンジャーバンド±2σ反発狙いの手法について、EURAUDで検証を行った結果、一定の優位性があると考えられます。
アジア早朝時間帯にボラティリティが下がることは、市場参加人数の観点から今後も続くと考えられるため、機会があれば他通貨ペアへの適用、23時～1時以外の時間帯への適用、他のオシレーターでの検証などもやってみたいと思います。
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