こんにちは、たかはしみのるです。
この記事では、日足の平均値幅を使ったトレード手法の紹介とバックテストの結果を紹介します。
トレード手法概要
この手法は、アジア時間で形成したレンジを欧州時間開始直後にブレイクしたらその方向についていく、というものです。
欧州時間開始直後にアジア時間のレンジを上方向にブレイクしたらロングエントリー。
損切はレンジ下限。利確は損切ラインから平均値幅×0.8の位置に設定。
欧州時間開始直後にアジア時間のレンジを下方向にブレイクしたらショートエントリー。
損切はレンジ上限。利確は損切ラインから平均値幅×0.8の位置に設定。
また、アジア時間のレンジ幅が1日の平均値幅の0.4倍以下という制限を設けました。これは損小利大を実現するためです。（利確幅が損切幅より大きくなるように設定）
手法詳細
- 対象通貨ペア：USDJPY
- 平均値幅は過去25日間の平均値を使用
- エントリー時間：欧州時間開始直後のみ（GMT+2で10時台のみ）
- ポジション保有時間は最大6時間（利確ライン/損切ラインに達しない場合は16時に強制クローズ）
テスト条件
- テスト期間：2012年1月1日～2020年12月31日
- 時間足：15分足
- スプレッド：10(1.0pips) ※MT4のみ
- 全ティック
- 初期資金：10,000USD
- ロット：0.1Lot（固定）
- MT4（Dukascopy社のヒストリカルデータ）およびMT5（Oanda社）
検証結果
MT4での検証結果
| 項目 | 検証結果 |
| エントリー回数 | 492回 |
| プロフィットファクター | 1.46 |
| ドローダウン | 273.22(2.58%) |
| 期待利益 | 2.94 |
| リスクリワード（平均利益：平均損失） | 1.367 |
| 勝率 | 51.63% |
MT5での検証結果
| 項目 | 検証結果 |
| エントリー回数 | 304回 |
| プロフィットファクター | 1.39 |
| ドローダウン | 171.30(1.71%) |
| 期待利益 | 2.62 |
| リスクリワード（平均利益：平均損失） | 1.280 |
| 勝率 | 51.97% |
考察
勝率5割強、リスクリワード比率1.3前後のため、安定して右肩上がりで推移している。最大6時間保有するロジックのため、ある程度の値幅を狙ったトレードとなるため、スプレッド耐性もある。ただし、エントリー回数が週1回未満のため、他の売買ロジックとポートフォリオ化すべきと考えられる。
曜日別でみると月曜日は利益が多く、金曜日はほぼ利益がない。週末に向けたポジションクローズの動きのためか、金曜日は優位性がほぼないと考えられる。
まとめ
25日間の日足の平均値幅を決済ロジックに用いた売買手法について検証を行いました。
MT4/MT5とも、PF1.4前後、勝率5割強、リスクリワード比1.3前後の手法であり、優位性があることを確認できました。ただし、エントリー回数が週1回以下と少ないため、この手法単体ではあまり大きな利益を得ることは難しい。
日足の平均値幅の40%程度を狙う手法のため、スプレッド耐性もある。トレード時間帯も10時～16時のため、スプレッドが特別広い時間帯ではないため、海外ブローカーでも通用する手法だと思います。
この手法は以下の書籍を参考に考案したものです。興味のある方はご確認ください。
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