【検証】月曜日の窓埋め戦略

こんにちは、たかはしみのるです。

この記事では、月曜日の窓埋め戦略について書きます。

窓埋め戦略は非常に有名な戦略ですが、現在も優位性があるのか検証していきます。

窓埋め戦略を簡単に説明すると、金曜日の終値と翌週月曜日の始値にギャップができたとき、そのギャップを埋める動きを狙ってトレードする戦略です。

図の場合は金曜日の終値よりも月曜日の始値が高い状態なのでショートでエントリーすることになります。

この場面ではしばらくしてから金曜日の終値をつけていますね。これで窓埋め完了です。

エントリーロジック

• 金曜日の終値と翌週の月曜日の始値に7pips以上のギャップがある場合に、窓を埋める方向にエントリーする
• 保険として40pipsの損切を設定

決済ロジック

• 窓が埋まったら決済
• 14時（サーバ時間）までに窓が埋まらなかったら決済

テスト条件

• テスト期間：2012年1月1日～2020年12月31日
• 時間足：15分足
• スプレッド：10(1.0pips)
• 全ティック
• 初期資金：10,000USD
• ロット：0.1Lot（固定）
• MT4（Dukascopy社のヒストリカルデータ）およびMT5（Oanda社）で検証

検証結果

MT4での検証結果

項目	検証結果
エントリー回数	238回
プロフィットファクター	1.45
ドローダウン	290.17(2.76%)
期待利益	3.61
リスクリワード（平均利益：平均損失）	0.58
勝率	71.43%

MT5での検証結果

項目	検証結果
エントリー回数	255回
プロフィットファクター	1.19
ドローダウン	275.07(2.68%)
期待利益	1.52
リスクリワード（平均利益：平均損失）	0.49
勝率	70.98%

考察

MT4とMT5の検証結果にかなりの差が付いた。

どちらの場合もPF1を超えているが、勝トレードの平均利益が16.32⇒13.58と大幅に異なっており、これが収益差の原因となっている。これはMT5のバックテストではスプレッドが変動するため、エントリー時にスプレッドが大きいことが原因と考えられる。朝にスプレッドが広がりにくいブローカーであればMT4に近い成績が出ると考えられる。

月別にみると3月に突出して損失が出ていることがわかる。原因は不明だが3月は実施しないほうがいいと考えられる。

まとめ

月曜日の窓埋め戦略についてMT4/MT5で検証を行いました。

MT4/MT5ともプロフィットファクターが1を超えており、現在も有効な戦略であることがわかりました。ただし、月曜日の市場オープン直後にトレードを行うため、スプレッドの影響を大きく受ける。スプレッドが広がりにくいブローカーを選んで実施する必要があります。